期权交易的高级战法(1)
关键在于对冲,即得尔他对冲,LONG SHORT结合,股票的涨跌对组合不起任何作用,
TRADE TIME VALUE AND VOLATILITY 到那时: 宠辱不惊,看股票花开花落;去留无意,望天空云卷云舒 关于对冲,大家有没有问题,一起讨论啊:biggrin::biggrin::biggrin: |
搬个板凳,听
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讲完了, 大家没问题,闪了:biggrin::biggrin::biggrin:
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No,
trade Greeks Delta Neutrual trading. Buttefly is not delta neutrual strategy, my Yu brother. 引用:
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DELTA, GAMMA,THETA, VEGA
老愚有教材吗?:biggrin::biggrin::biggrin: |
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我记得问过你这些东东在实战中的运用,你当时说没用过。 难道你闭关修炼了九阴真经,现在神功初成?:tongue: 快点招来!不然,:30: |
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哈哈, 愚兄记忆力不错, 东山进步很快,现在自学高级教程,
正在看的是《OPTION VOLATILITY & PRICING》 -Advanced Trading Strategies and Techniques, Author: Sheldon Natenberg, Price: 约50美金 引用:
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东山兄弟:有没有讲如何卖靠挣钱的?
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总的来说,卖靠是很危险的一件事,但可以买些保险,那就是卖CALL SPREAD, 风险就小了,当然盈利也小了
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大周末了,东山全情奉献一个比较安全的吸金大法。
东山前几天介绍正态分布,就是说股指出现极端的情况概率很小,所以就可以卖OTM的 CALL和PUT,为了安全再买更OTM的CALL和PUT保护,如SPY现在102,卖106 的CALL再 买109的CALL,卖99的PUT再买96PUT保护,大概赌1:1.5的赔率,即最大赚100,最大 亏150 |
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8月OE后偶就是用的上述战法
当时SPY103, 偶卖107的CALL买110的CALL,卖99的PUT买96的PUT, 得金1200 现在上述组合值960,赚240,如果9月30日之前SPY在99-107之间,我赚1200, 如果出现极端情况,SPY跌到98以下或涨到108以上,最大赔1800 引用:
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你这个就叫bear put和bear call,收credit。 前两天我卖fslr 100put@3.4,买85put@1.2保护。 还有rimm 卖65/买55 put,比单买call心理踏实些,虽然少赚点,也有0.4/share。 不过我只卖put,不卖call。因为姚妖说了,道指要上万点! |
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我只恨自己资金少,不然的话,用大钱玩小钱,还是比较容易的。 |
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你的broker做不了吗? |
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