Sep 5th, 2009, 21:58 | 只看该作者 #43 |
告别2011
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此帖于 Sep 6th, 2009 15:51 被 liszt 编辑。 |
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franktang1 (Sep 5th, 2009) |
Sep 5th, 2009, 22:14 | 只看该作者 #45 |
告别2011
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franktang1 (Sep 5th, 2009) |
Sep 6th, 2009, 16:10 | 只看该作者 #50 |
告别2011
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东山兄,正好,你就在这个主题把期权的一些知识全面讲述一遍。您老用通俗易懂的中文把这些个希腊语解释一下,有实战的例子配合最好,没有也不要紧。 Using the Greeks to Understand Options Getting To Know The "Greeks" |
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Sep 6th, 2009, 16:43 | 只看该作者 #51 |
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franktang1 (Sep 6th, 2009) |
Sep 6th, 2009, 20:11 | 只看该作者 #55 | |
告别2011
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引用:
http://www.chinasmile.net/forums/sho...6&postcount=57 |
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Sep 6th, 2009, 21:16 | 只看该作者 #57 | |
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不给998,股神永远不会满足偶的要求,JUST KIDDING! 引用:
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Sep 6th, 2009, 22:19 | 只看该作者 #60 |
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这个组合中 Delta=0.0354,这说明SPY每涨1块钱,我就赚0.0354,一个合同赚3.54, 即SPY现在102,涨到103,东山的10个合同赚35.4块;赚得有点少啊,但是,啪(拍了一 下胸),如果SPY跌到101,偶也只亏35.4块。这就是DELTA NEUTRAL要达到的效果, 涨跌对组合不起大的作用 大家留意一下,这里DELTA(即期权价格相对股票变化所发生的变化,CALL为正,PUT为 负,最大为1,最小为-1) 99 put的绝对值最大,因为它靠近目前股价,DEEP IN THE MONEY的DELTA绝对值较大,OUT OF MONEY的绝对值较小。 这里应用了小学算术加减法和初中数学斜率的概念 |
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