Jun 27th, 2009, 23:24 | #1 |
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【原创】我爱波动性-如何找到波动大的品种交易?
ATR(Average True Range)真实波动浮动增值往往被很多技术派用来判断入场时机。通过比较短期ATR和长期ATR可以非常容易地鉴别出价格平静的整理区间,比如当14期ATR小于50期的ATR时,就代表近期市场不寻常的平静,表明关键入场时机就在眼前,因为很多大幅价格运动往往出现在价格平静的整理之后。 其实,我们不妨通过ATR来寻找波动大的品种交易。 指数期货: ES(每点$50) 是电子迷你标普500指数期货 如果你在900点买一手,901点卖一手,你可以赚$50。最小增量为0.25个点,代表$12.50。从下面的日图可以看出,我设定的ATR值为10,(而不是建议的14,因为10便于计算),每10点代表$50每手,ATR现在为18.325代表这一天的波动性,所以6月26日那天交易ES每手可能最多有$50乘以18.325等于$916.25的利润。不过,去年10月17日那天交易ES可能最多有$50乘以96.825等于4841.25的利润哟。如下图: NQ(每点$20)是迷你100纳斯达克指数期货 如果你在1400买一手,1401点卖一手,你可以赚$20。最小增量为0.25个点,代表$5。6月26日那天交易NQ每手可能最多有$20乘以32.175等于$643.5的利润。 YM(每点$5) 是迷你道琼斯工业指数期货 如果你在8400买一手,8401卖一手,你可以赚$5。最小增量为1点,代表$5。6月26日那天交易YM每手可能最多有$5乘以156.1等于$780.5的利润。 总结:这三个都是比较流行的期指,其中可以看出,日内波动性盈利每手应为ES>YM>NQ。从增量的角度来看,建议新手应该从NQ和YM交易起。当然还要考虑margin的要求,比如IB平台要求每手日内保证金为:NQ $2000, ES $3094 YM $3438, 从资金角度考虑应首选NQ。 下面再来看看外汇,感兴趣的朋友可以看看外汇市场主要币种特性简析: http://www.hutong9.com/viewthread.php?tid=53441 我比较喜欢的为GBP/USD, 英镑是曾经的世界货币,目前则是最值钱的货币,因其对美元的汇率较高,因而每日的波动也较大,特别是其交易量远逊欧元,因此其货币特性就体现为波动性较强。GBP/JPY也不错。要小心的是伦敦做为最早的外汇交易中心,其交易员的技巧和经验都是顶级的,而这些交易技巧在英镑的走势上得到了很好的体现,因此,英镑相对欧元来说,人为因素较多,特别是短线的波动,那些交易员对经验较少的投资者的“欺骗”可谓“屡试不爽”。因而,短线操作英镑是考验投资者功力的试金石,而那些经验和技巧欠缺的投资者,对英镑最好敬而远之。 当然,欧元的波动性也不差,新手入市,选择欧元做为主要操作币种,颇为有利。欧元占美元指数的权重为57.6%,比重最大,因为比重和交易量大,欧元是主要非美币种里最为稳健的货币,如同股票市场里的大盘股,常常带动欧系货币和其他非美货币,起着领头羊的作用。同时,因为欧元面市仅数年,历史走势颇为符合技术分析,且走势平稳,交易量大,不易被操纵,人为因素较少,因此,仅从技术分析角度而言,对其较长趋势的把握更具有效性。 期货方面: CL(每点$1000)-light sweet crude oil 如果你在$70买一手,$71卖一手,你可以赚$1000。最小增量为0.01点,代表$10。6月26日交易那天每手最多有$1000乘以1.976等于$1976的利润。 时间有限,怕回国后上网不方便,先写到此。亲爱的朋友们,如果你也是波动性爱好者的话,如果你发现了一些波动性较强的品种,欢迎补充! 此帖于 Jun 28th, 2009 02:00 被 简 约 编辑。 |
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