期权交易的高级战法(1)

franktang1 · Sep 4th, 2009, 16:24

引用:

作者: s0jv

搬个板凳，听

来不及搬了，蹲着听

franktang1 · Sep 4th, 2009, 16:32

东山兄弟：有没有讲如何卖靠挣钱的？

franktang1 · Sep 4th, 2009, 16:38

引用:

作者: 东山再起

总的来说，卖靠是很危险的一件事，但可以买些保险，那就是卖CALL SPREAD, 风险就小了，当然盈利也小了

好像高手们（MM?）都是这样挣的，最后把股价打入call的价格下面。

franktang1 · Sep 4th, 2009, 16:48

引用:

作者: 东山再起

大周末了，东山全情奉献一个比较安全的吸金大法。

东山前几天介绍正态分布，就是说股指出现极端的情况概率很小，所以就可以卖OTM的

CALL和PUT,为了安全再买更OTM的CALL和PUT保护，如SPY现在102，卖106 的CALL再

买109的CALL，卖99的PUT再买96PUT...

有没有实战的例子？

franktang1 · Sep 4th, 2009, 19:00

引用:

作者: 不服不行

同样给你写几句，类似的炒法我用过很久，后来主力资金不做这个了，主要原因是
1。时间风险大，需要等到每个oe日。
2。出现极端情况，赔得也不少。
3。等待中会错过大行情。

有大资金，还不如买几只蓝筹股，吃分红，卖covered call更安全一些。
小资金，我觉得像老姚那样去博几把，增长...

小资金能做吗？

franktang1 · Sep 4th, 2009, 23:09

引用:

作者: 不服不行

能，两种选择：
风险大的，
你买入fre@2 500股，卖出9月18的call@20c 5个，如果到9月18，fre在2元之下，你净赚100块。同时有账面亏损，但你可以继续再卖下个月的call。

风险小的，

买入100股f@7.40, 卖出oct的call@35c,如果到10月16，...

对于风险小的，岂不是很稳赚？

如果不算手续费，那么每月的收益就是 35/740=4.72％，如果在IB做，就算去掉手续费，全年的收益也能达到 50％，靠跟唐把费的每周1％有点像了。

图骨的图笔触，要有前提，要有前提，把大资金分成若干块，去找若干个F，并且这些F需要有略涨的趋势，涨多了也没关系，对方练习了，当月会多挣点，接着找下个目标就是了。

看来还是有操作性的。

franktang1 · Sep 5th, 2009, 01:00

引用:

作者: 老愚

我用的是Thinkorswim，卖的时候一起卖，药买的时候也可一起买。
如fslr，我卖了oct 100/85 put，收credit 3.4-1.2=2.2
现在分别值 2.625/0.95，所以我平仓的话，就是2.625-0.95=1.675
赚了2.2-1.675=0.525

这个似乎比不服大师的还好。
风险在哪里，举个例子吧，谢谢！

franktang1 · Sep 5th, 2009, 01:07

引用:

作者: 不服不行

fslr一个暴跌，你那一千多就都填进去了。
你要想玩的长一点，还是买f卖call吧。

绝对同意大师的观点，需要找一批F们。

franktang1 · Sep 5th, 2009, 02:34

引用:

作者: 不服不行

你还真愿意折腾啊，手续费算过吗？

现在的市场，波动剧烈，你要是看多，就buy dip买call，你要是看空就buy top买put，拿住了，做波段，痛快多了。我现在手里put和call都有，来回买卖，挣猪的钱，暴涨暴跌我都高兴哈。

俺用IB，手续费已经很低了，算下来是可以这么折腾的，不过俺的资金管理甚严，可用之兵有限，如果能稳定增长，那就耐心等待了。

franktang1 · Sep 5th, 2009, 03:24

引用:

作者: 老愚

其实，这些都不是什么高级战法，已经跑题了。
还是等东山兄亮剑吧。

其实所谓的高级其实就是把这些手段运用自如了。
所谓手中无剑，心中有剑

franktang1 · Sep 5th, 2009, 22:00

引用:

作者: liszt

东山兄的研究很有意义：不过老人言仍然要听的。

去年10月-11月，如果卖deep OTM的put，卖一个你死一回

，譬如高盛10月初还有120，deep，当然how deep is deep你也许又要argue，在高盛120的时候，你卖80p够deep了吧，买70phedge...

老人言还是比较辣的

franktang1 · Sep 5th, 2009, 22:18

引用:

作者: liszt

东山兄带了一个好头，交流学习，作为过来人我主要提示一些实战中的风险，作为东山期权研究的补充材料，有的时候难免辣些，湖南人喜欢吃辣椒嘛，东山兄也是

谢谢！

franktang1 · Sep 5th, 2009, 23:00

引用:

作者: liszt

你的警示基金运行如何？你询问的V基金要到10月份才可能会有重大公布，平常都没什么，所以

看了你的社论后，提前了大概一周行动。目前持仓：

FNM 10 月 3 Call 10个，成本1毛5
EMC 9月17 Call 10个，成本1毛

根据警世基金资金管理办法，还有30刀的可用资金。

有空指点一哈，谢谢！

franktang1 · Sep 6th, 2009, 16:55

引用:

作者: 东山再起

您是版主，您先讲，您有实例，把那2万多的期权秀出来，不要打马赛克，大家一起来算算

GREEKS，点样捏？

对呀，反正都买了，一起看看，学习学习

franktang1 · Sep 6th, 2009, 22:49

原来帖子跑这里了，就说怎么找不到了，搬个板凳，继续听

Sep 4th, 2009, 16:32	#2
franktang1 Senior Member 注册日期: Jun 2009 帖子: 785 声望: 1434668	东山兄弟：有没有讲如何卖靠挣钱的？

Sep 6th, 2009, 22:49	#15
franktang1 Senior Member 注册日期: Jun 2009 帖子: 785 声望: 1434668	原来帖子跑这里了，就说怎么找不到了，搬个板凳，继续听