小钱投资理财渠道

[jo jo]

二级市场 和初级市场 不是一个东西吧，我们看到的soxl实时股价 是二级市场撮合价 它相对基金价值有交易溢价，但基金本身有些tricks维持自身股价绩效

SOXL是在纽交所arca交易的，纽交所不会给它做联动操作的啊 它得自己动
https://www.investopedia.com/terms/n/nyse-arca.asp

NYSE Arca is an electronic stock and exchange-traded product (ETP) order matching platform

[HXS1966]

我的意思是SOXL管理公司用它设计的程序通过它的交易接口自动执行（买卖SOXL进入后自动电子执行个股买卖与当日期权买卖）。

[jo jo]

嗯呐 你说的是etf的资金操作 和咱看到的soxl股价变动 不是一个东西 但它已经做到挺紧密接近了

[jo jo]

作者: HXS1966

原文档都是控制性文档，如何流转都是有详细记录的。川普不可能拿出卖它们。是川普太自大粗心造成的文档储存非法与混乱。

这个我也可以呢 哪天咱也去选总统~！

[jo jo]

etf的日结的好处 好像是和我差不多原因的 感觉

如果equity（保证资本）足够大，日结根本不动用到额外资金 用借来的钱买，收市前结算卖掉； 只要别赌太大 就是空手套白狼的钱生钱游戏

难点只是 要能不犯傻 不犯错

[HXS1966]

作者: jo jo

嗯呐 你说的是etf的资金操作 和咱看到的soxl股价变动 不是一个东西 但它已经做到挺紧密接近了

Soxl的实时价格就是实时按大盘三倍涨跌幅波动阿，因为它是实时按权重及增减资金买卖权重个股。两者延时在计算机交易系统里基本可以忽略，影响大的是它的程序精准度，因为交易量净增减方向与变化决定它的程序比较复杂。

[HXS1966]

作者: jo jo

etf的日结的好处 好像是和我差不多原因的 感觉

如果equity（保证资本）足够大，日结根本不动用到额外资金 用借来的钱买，收市前结算卖掉； 只要别赌太大 就是空手套白狼的钱生钱游戏

难点只是 要能不犯傻 不犯错

杠杆是日结，不是用于杠杆的资金部分是持仓过夜的（按30个个股分配的权重比例）。
当日买卖交易量的差值加上上一日存量股形成当日存量股。

[jo jo]

作者: HXS1966

Soxl的实时价格就是实时按大盘三倍涨跌幅波动阿，因为它是实时按权重及增减资金买卖权重个股。两者延时在计算机交易系统里基本可以忽略，影响大的是它的程序精准度，因为交易量净增减方向与变化决定它的程序比较复杂。

这只是它做到了，有好多ETF就做不到的呢 例如 UVXY 可能也有short的影响吧

而且soxl 日中 也有好多时段 是没做到3x效果的， 就是关键点位 尤其收市价 有回归到

要是咱也会这种trick 那该多好啊

[jo jo]

作者: HXS1966

杠杆是日结，不是用于杠杆的资金部分是持仓过夜的（按30个个股分配的权重比例）。
当日买卖交易量的差值加上上一日存量股形成当日存量股。

那我输了，基本啥都日结，，， 放过夜 晚饭都不香了 总觉得会有什么事儿会发生。。。

[HXS1966]

作者: jo jo

这只是它做到了，有好多ETF就做不到的呢 例如 UVXY 可能也有short的影响吧

而且soxl 日中 也有好多时段 是没做到3x效果的， 就是关键点位 尤其收市价 有回归到

要是咱也会这种trick 那该多好啊

UVXY没有挂钩它跟踪期指的具体涨跌幅指标吧，并且它不持有具体现股，只是期指。

比较大众的SPY/SPXL,QQQ/TQQQ,SOXL等大盘ETF做的都在设计值。看到过一些加拿大公司的大盘ETF线性系数很差，不知道是流通性太差造成的，还是程序问题。

[jo jo]

它有1.5倍的承诺 though；就是每个基金 各自神通不一样 所有才有了参差吧


问个题外话， 明天要去city hall拿个文档， 好像说要下半旗 有什么要注意的礼节吗？ 应该不用鞠躬什么的吧？

[HXS1966]

作者: jo jo

它有1.5倍的承诺 though；就是每个基金 各自神通不一样 所有才有了参差吧


问个题外话， 明天要去city hall拿个文档， 好像说要下半旗 有什么要注意的礼节吗？ 应该不用鞠躬什么的吧？

看UVXY的说明，它不是追踪当月VIX，而是下月与隔月的VIX；而经常显示的VIX是当月的恐慌指数VIX。
“Like its peer products, UVXY does not deliver leveraged returns on the VIX index itself, but on front- and second-month futures contracts.”
不知道如何查下月VIX指数，以及是否与它的设计指标相符。
感觉你是对比UVXY与当月VIX指数，发现它当日不是1:1.5关系。是个误解。

[HXS1966]

这个链接里没有UVXY具体每日跟踪的VIX指数数据，但是给出了每天UVXY收盘价格与设计VIX涨跌幅1.5倍的系数差别数据：基本是一致的，在+-百分零点几波动（Premium/Discount）。
https://www.etf.com/UVXY#tradability

[jo jo]

作者: HXS1966

看UVXY的说明，它不是追踪当月VIX，而是下月与隔月的VIX；而经常显示的VIX是当月的恐慌指数VIX。
“Like its peer products, UVXY does not deliver leveraged returns on the VIX index itself, but on...

没有下月隔月VIX这个东西吖，VIX的计算很specific的
https://www.cboe.com/tradable_products/vix/faqs/
How is the VIX Index calculated?
Cboe Options Exchange® (Cboe Options®) calculates the VIX Index using standard SPX options and weekly SPX options that are listed for trading on Cboe Options. Standard SPX options expire on the third Friday of each month and weekly SPX options expire on all other Fridays. Only SPX options with Friday expirations are used to calculate the VIX Index.* Only SPX options with more than 23 days and less than 37 days to the Friday SPX expiration are used to calculate the VIX Index. These SPX options are then weighted to yield a constant maturity 30-day measure of the expected volatility of the S&P 500 Index.

* Cboe Options lists SPX options that expire on days other than Fridays. Non-Friday SPX expirations are not used to calculate the VIX Index.

Intraday VIX Index values are based on snapshots of SPX option bid/ask quotes every 15 seconds and are intended to provide an indication of the fair market price of expected volatility at particular points in time. As such, these VIX Index values are often referred to as "indicative" or "spot" values. Cboe Options currently calculates VIX Index spot values between 3:15 a.m. ET and 9:15 a.m. ET (Cboe GTH session), and between 9:30 a.m. ET and 4:15 p.m. ET (Cboe RTH session) according to the VIX Index formula that is set forth in the White Paper.

The generalized formula used in the VIX Index calculation is:

[HXS1966]

期货合约有当月合约以及下月及再下月等不同期货合约，UVXY不是直接跟踪的主力当月合约形成的指数，而是跟踪的下月合约（更远一些的）：
“UVXY does not deliver leveraged returns on the VIX index itself, but on front- and second-month futures contracts.”
所以VIX index有多个。每天交易的合约有多个，常引用的VIX index是主力合约，不是中远期的（(UVXY跟踪的）。
UVXY是给机构或保险机构用来对冲中远期价格风险的。

[China_Soul]

技术系学霸

[China_Soul]

们。。。。。。

[jo jo]

Sleep In，醒来好大惊喜哦，不用干活都有进账呢，卖掉囤的一些东西 就可以完工了 yay

[jo jo]

作者: HXS1966

期货合约有当月合约以及下月及再下月等不同期货合约，UVXY不是直接跟踪的主力当月合约形成的指数，而是跟踪的下月合约（更远一些的）：
“UVXY does not deliver leveraged returns on the VIX index itself, but on front- and ...

所以它是以操作未来期权来达到1.5倍当月市场空头指数的效果的；感觉更流弊了呢
但是最近 道指纳指和罗素波动太不同步，短炒uvxy难度很大，我扑了一次后 都不敢跟了，回归来慢薅Intel btu x 这些个股，稳当些
九月都不准备急进，十月风行稳定后再定下个计划。

新买那个房房 咱airbnb了，生意不错，有个找不到房子的$1800包了一间ensuite一个月，小亏 但有个人看家也好

[cfcnca]

偶的 soxl 已经进入浮赢